Por Ricardo Lan | 22/11/2024.

WMAPE ( Weighted Mean Absolute Percentage Error) é um dos indicadores mais utilizados quando queremos medir a precisão do nosso forecast. A diferença desse indicador para o MAPE, é justamente a atribuição de uma ponderação do erro pela significância do produto. Por exemplo, você pode considerar como peso a representatividade que esse produto tem nas vendas totais da empresa, a margem do produto ou mesmo em outros casos uma nota própria em que produtos mais estratégicos possuam peso maior no cálculo e impactem o indicador de forma mais severa.

Vejamos o exemplo abaixo:

A diferença entre o MAPE e o MAPE ponderado (WMAPE ou WAPE) é significativa no exemplo acima. Isso acontece pois o erro foi ponderado pelo volume de vendas nesse período, e como o erro nos produtos de volume menor foi consideravelmente maior que o erro nos produtos com maior volume o resultado do WMAPE é suavizado, apresentando um desempenho bem “melhor” do que o indicador puro sem ponderação.

E no que isso pode ser útil?

Alguns fatores fazem do WMAPE um indicador mais recomendado para a maioria dos casos. Poder ponderar o erro conforme a relevância do produto, seja em termos de faturamento, seja em termos de margem, pode fazer com que os esforços sejam direcionados realmente ao que mais está de encontro aos interesses de uma empresa. Além disso, vale lembrar que por vezes produtos com menor volume de venda (amostra reduzida) estão mais suscetíveis a variação da demanda principalmente quando estamos falando de produtos que estão sendo inseridos no portfólio, ou em algum mercado específico.

Outra vantagem do WMAPE é que se torna possível ponderar o erro também pelo nível estratégico do produto. Se existe no portfólio algum produto que por algum motivo específico (ex: forte concorrência no segmento, produto vital, custo da falta ou de oportunidade elevado, etc) deve ter sua previsão analisada cuidadosamente é recomendado que possua um peso significativo, por exemplo, a partir da atribuição de notas nesse sentido.